لنا هدی در سال 1992 در اولین فیلم بلند خود به نام "Waterfront" ظاهر شد. او در دهه 1990 در تعدادی از فیلم ها و سریال های تلویزیونی بریتانیایی از جمله "The Remains of the Day" (1993)، "Pride and Prejudice" (1995) و "The Hunger" (1997) نقش آفرینی کرد.

نقش برجسته هیدی در فیلم "300" (2006) به دست آمد، که در آن نقش ملکه گورگو، همسر پادشاه لئونیداس را بازی کرد. این فیلم به یک موفقیت بزرگ تجاری تبدیل شد و هیدی را به مخاطبان بین المللی معرفی کرد.